Pomiar ryzyka projektu inwestycyjnego
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktycznymi rozwiązaniami w obszarze pomiaru ryzyka projektów inwestycyjnych.
Podczas zajęć przekazana zostanie współczesna wiedza ze szczególnym naciskiem na aktualne zagadnienia:
- Jak identyfikować ryzyko projektów inwestycyjnych?
- Jakie wymagania informacyjne i warunki należy spełnić aby zastosować ilościowe metody pomiaru ryzyka w praktyce?
- Jak zorganizować proces pomiaru ryzyka projektu inwestycyjnego - metody, źródła informacji, narzędzia?
- Jakie narzędzia oceny ryzyka zastosować w warunkach wielowariantowego procesu decyzyjnego i dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości?
- Jak spożytkować pomiar ryzyka w procesie oceny projektu inwestycyjnego i w warunkach złożonego procesu decyzyjnego?
- Jak konstruować mechanizmy ograniczania ryzyka i ile za nie zapłacić?
Metodyka zajęć: prezentacje symulacji modeli finansowych, analizy rzeczywistych przypadków i dyskusje.
Zakres tematyczny
1. Klasyfikacja i cechy projektów inwestycyjnych z punktu widzenia ryzyka.
- Rodzaje projektów: odtworzeniowe, rozwojowe, modernizacyjne, innowacyjne, strategiczne [ofensywne i defensywne].
- Rodzaj aktywów - trwałe materialne i niematerialne, obrotowe.
- Faza procesu inwestycyjnego: przedinwestycyjna, implementacji, operacyjna.
- Cechy procesu decyzyjnego.
2. Podejmowanie decyzji inwestycyjnej w warunkach niepewności i zmienności.
- Definicja podstawowych pojęć: niepewność, zmienność, ryzyko.
- Czynniki ryzyka, rodzaje ryzyka i źródła ryzyka.
- Jakościowe metody oceny ryzyka i ich zastosowanie w procesie decyzyjnym.
- Ilościowe metody oceny ryzyka stosowane w praktyce.
3. Ocena ryzyka w procesie analizy finansowej.
- Interpretacja podstawowych kryteriów decyzyjnych NPV, IP, IRR, MIRR w warunkach uogólnionej niepewności.
- Ocena ryzyka dla potrzeb ustalenia stopy dyskontowej w rachunku efektywności projektu inwestycyjnego.
4. Statyczne, ilościowe metody oceny ryzyka.
- Uwarunkowania informacyjne dla zastosowania metod ilościowych.
- Prawidłowe przeprowadzenie i interpretacja rachunku wrażliwości.
- Zastosowanie metod probabilistyczno-statystycznych i symulacyjnych.
5. Dynamiczne, ilościowe metody oceny ryzyka.
- Definicja kryteriów decyzyjnych oceny finansowej projektu inwestycyjnego w warunkach dynamicznego procesu decyzyjnego i rachunku opcji.
- Zastosowanie dynamicznych metod oceny ryzyka z użyciem opcji realnych.
- Zastosowanie opcji realnych w procesie ograniczania ryzyka projektu inwestycyjnego.
Copyright by Andrzej Podszywałow. All rights reserved.
W przypadku akceptacji oferty zakres tematyczny podlega szczegółowym konsultacjom ze Zleceniodawcą i dostosowywany jest do jego oczekiwań.
Informacji na temat szkolenia udziela Anita Pawelec tel. 0665 484 155 lub anita.pawelec@bomis.pl